海外FXで期待値の高いトレード手法は、レイテンシーアービトラージ、マーケットメイク、オーダーフローインバランス、ペアトレードなどのHFTとされています。（超短期売買の方が予測の精度が高く、読みを外してもすぐに損切りしやすいため）
以前だとHFT botの実装はハードルが高かったですが、LLMのおかげでプログラムが苦手な人でも簡単に作れるようになりました。
この記事ではLLM + 海外FXで稼ぐ方法について解説していきます。
LLM・VPS・口座の準備
手順1：LLMに登録しておく
HFT botを作りたいなら、まずはLLMに登録しましょう。アカウント登録すれば、無料で利用できます。LLMのおすすめはClaudeで、無料アカウントでもそれなりの計算量を使うことができます。
またClaudeは無料アカウントでも出力制限がないため、1000行以上のコードでも問題なく出力できます。これがGeminiだと長いコードは表記が崩れたりしますし、ChatGPTだと無料アカウントでは出力制限により長いコードを出力できなくなります。
Claudeは無料アカウントだと最上位モデル「Opus」は使えませんが、標準モデル「Sonnet」でも十分な品質のbotを作れます。
ただしClaudeはあまり高頻度で使うとセッション制限にかかってしまいます。制限は2種類あり、1つ目の時間単位のものは2-3時間放置すれば解除されますが、週間制限のほうは3日から5日経過しないと解除されません。
週間制限に引っかかりそうになったら、Geminiなど他のLLMに切り替えて、Claudeの制限が緩和されるのを待ちましょう。
手順2：期待値の高いトレードロジックを把握する
次は期待値の高いHFTのトレードロジックを調べておきましょう。
その時も「稼げるトレードロジックを教えて」と漠然と聞くのではなく「論文に掲載されている」「月1,000万円以上稼いでいるトレーダーが採用している」など具体的なフィルターをかけるのが効果的です。
プロンプトの具体例はこちら。
FXにおいて期待値の高いとされるHFTトレードロジックは？
・論文などに掲載されており、根拠のあること
・トップクラスのトレーダー（月1,000万円-1億円以上）も実際に採用していること
・約定速度100msでも勝てること（個人トレーダーの約定環境の限界）
・収益性の高い順で表示すること
その他
・文章メインで説明すること
・図を使わないこと現在通用するHFTの手法は、以下のような感じになります。
- 統計的裁定取引（スタティスティカル・アービトラージ / 共和分ペアトレード）
- オーダーフロー・インバランス（OFI）に基づくマイクロモメンタム
- ホークス過程（Hawkes Process）を用いた短期平均回帰（マーケットメイクの応用）
- Momentum Ignition Detection（モメンタム点火検知）
HFTで期待値が高いとされている手法は、リードラグによる先読み系が多いです。質の高い先行指標や価格フィードで値動きを先読みして、それを普通のFX口座で取引します。
先行指標については、MT5で取得できるデータでは優位性がないので、外部からデータフィードを購入したり、APIでデータ取得したりします。
HFTのおすすめ決済ロジックはこちら。（ゴールドの場合）
- 利確：トレーリングストップ（トレール開始25pt、トレール幅25pt）＋ブレークイーブン（建値+5pt）
- 損切り：トレーリング未達で50pt＋時間決済（トレード未達で5-15秒経過）
エントリーの質が高ければ、決済ロジックはシンプルなものでも利益を出せます。むしろ決済ロジックを複雑にすると、検証コストが上がったり、不具合が発生しやすくなります。
先行指標シグナルによる決済ロジックは、ノイズによる決済が多く、リアル口座では利益を出しにくいです。特に約定にタイムラグのあるA-bookでは、価格ベースでの決済がおすすめです。
手順3：Tradeviewで口座開設しておく（MT4/MT5/cTrader対応）
HFTをするなら、海外FX口座も必要となります。なるべくスプレッド・取引手数料が低いものを選びましょう。
おすすめはTradeviewで、取引コストの低さ、入出金経路の豊富さ、対応プラットフォームの種類（MT4/MT5/cTrader）などのバランスがいいです。
TradeviewはMT4/MT5/cTraderの3種類のFXプラットフォームにも対応しており、会員登録なしでデモ口座を作れます。初心者はMT5口座でPython bot取引をして、上級者はRust + cTrader FIX APIで約定速度アップを狙いましょう。
またTradeviewは入出金経路も豊富で、国内銀行送金や海外銀行送金、bitwalletや仮想通貨などに幅広く対応しています。入出金方法の詳細は、Tradeviewの会員ページで確認できます。
手順4：ブローカーの取引サーバーの場所・ping・約定速度を調べておく
取引口座を開設したら、以下の3つを調べておきましょう。どれもHFTをする上で重要な要素です。
- 取引サーバーの場所：MT5操作ログのホスティング勧誘メッセージを見る
- ping：MT5「操作ログ」で確認可能
- 約定速度：0.01ロットで取引して調べる
MT5でアクセスするサーバーにはアクセスサーバーと取引サーバーの2種類があります。このうち約定速度・レイテンシーに影響するのは取引サーバーの方です。
取引サーバーの具体的な場所・IPアドレスは確認できないので、MT5「操作ログ」で表示されるMetaTraderのホスティングサービス宣伝メッセージで確認します。例えばニューヨークのVPSを勧められるようなら、取引サーバーはニューヨークにあると判断します。
pingついては、MT5取引口座にログインしたときに自動で行われます。「操作ログ」で確認しましょう。
約定速度については、実際に取引してみないと分かりません。リアル口座で0.01ロットの成り行き注文をして、即座に決済しましょう。MT5「操作ログ」にてエントリー・決済の約定速度が確認できます。
手順5：取引サーバーに対応したVPSを契約する
ブローカーの取引サーバーの場所が判明したら、それに対応したリージョンのVPSを契約します。VPS・取引サーバー間の距離が近いほど、約定速度が早くなり、HFTで利益を出しやすくなります。
VPSはContaboがおすすめ。メモリ8GBの大容量プランが15ドル前後で使えます。
ただWindowsOSを使う場合は月額10ドルほど上乗せされるため、実質的な月額料金は25ドル前後になります。（OSはLinuxを使うことで、その月額10ドルを節約できる）
Contaboは数年前まではたまにサーバーが起きてしまうことがあり、評判が良くありませんでしたが、ここ1年は動作が安定しています。
もっと約定速度を高めたいなら、FX専用のVPSを使ってもいいでしょう。こちらは7日間4ドルという格安でお試し利用できます。
EA/botの開発・改良
手順1：LLMでEA/botを作ってみる
まずは実際にLLMで取引botを作ってみましょう。簡単なテンプレを用意しました。
LLM指示書(Python)
ルール
・コードを記述する前に、原案を出すこと
・指示があるまで、コードは生成しないこと
・コードを修正したら、マジックナンバー＋修正内容をコード最上部に記述する（日本語で1行。前回のものに上書きする）
・最上部以外のコメントは最低限にする
・コードを修正したら、マジックナンバーを1増やす（Python MT5 botのみ）
やってほしいこと
・期待値の高いHFT botの作成
その他
・言語はPython
・起動中のMT5に自動接続するコードの最初にマジックナンバーと修正内容を表示することで、そのbotの内容が一目で分かるようになります。修正するごとにマジックナンバーを変更することで、取引履歴を比較しやすくなります。
手順2：VS code + Pythonをダウンロード・インストールする
LLMでbotを作ったら、それを動かす環境を用意しましょう。具体的なセットアップ方法などは、LLMに聞きます。VS codeなどの高機能エディターは、メモリを1-2GBほど圧迫するのでおすすめしません。
現在はLLMがコーディング・エラーチェック・デバッグなどをしてくれますし、バグ・エラーもCMD/Powershellのログで発見できるので、VS codeを入れる必要性は低いです。
コードの開発などはLLMやローカルパソコンで行い、VPS内部では運用だけにしましょう。そうすることでメモリ2GB以下の格安プランでも、安定して運用できるようになります。
手順3：LLMを使いながらbot開発を進める
VS codeとPythonの設定ができたら、bot開発を進めていきましょう。
botがターミナルのログでエラーを出した場合、そのエラーをスクショしてLLMにアップロードしましょう。下手にあれこれ質問するよりも高い精度で修正してくれます。
まずは必要最低限の機能できちんと動作する取引botを作ることが先決です。収益性を高める改善をするのはその後です。
手順4：収益性を改善したいなら、取引履歴のスクショを丸投げする
取引botがきちんと動くようになったら、次は収益性の改善です。
ターミナルのログとMT5取引履歴をスクショして、LLMにアップロードして質問しましょう。雑に「収益性を改善して」と命令するよりも有益なアドバイスが得られます。
LLMはインプットの質がアウトプットの質に直結します。漠然とした命令・質問をしても、的外れな回答しか返ってきません。まずは取引履歴＋ログを読み込ませてから、色々と質問しましょう。
手順5：デモ口座で勝てるなら、リアル口座に乗り換える
取引botがデモ口座で安定して稼げるようになったら、リアル口座で取引しましょう。その時もいきなり大きなロットで取引するのではなく、最小ロット（0.01ロット）から始めるべきです。
HFTにおいてデモ口座とリアル口座では大きな壁があります。デモ口座では発生しなかった約定遅延・スリッページも、リアル口座では頻発します。VPSコロケーションを確保しつつ、約定力に優れたブローカーを使うべきです。
HFTトレーダーが最初に使うブローカーはTradeviewがおすすめ。取引コストが優秀で、入出金経路も豊富で、約定力も優秀なので、海外FX上級者の間で評判がいいです。
他にも優れたブローカーを探したいなら、海外FX調査兵団のサイトとXアカウント（@wwfxinfo_tw）を参考にしましょう。
ブローカー選びに関しては、以下の3つの記事が参考になります。
上級者向け：MT5+PythonからcTrader FIX APIへ
実はPC版MT5はHFTに向いていません。GUIでデータを更新しているため、order_send()が10msほど遅延してしまうからです。VPSコロケーションを確保しても、MT5自体がボトルネックになってしまいます。
約定速度を高めたいなら、MT5ではなくcTraderのFIX APIを使いましょう。取引用のソフトウェアを起動させることなく、ソースコードから直接売買するため、約定速度が非常に速くなります。
一般のFIX APIは利用ハードルが非常に高く、対応ブローカーも限られており、利用するにしても数百万円から数千万円の入金が必要となります。
しかしcTraderのFIX APIは、cTrader口座があれば無料で使えます。この記事で紹介したTradeviewもその一つです。
まずはMT5 + Pythonで稼げるHFT botを開発し、それがデモ口座・リアル口座で稼げるようになったら、約定速度を改善すべくcTraderのFIX APIに切り替えるといいでしょう。
トレードロジックの移植についても、LLMを使えば簡単にできるはずです。
